Сравнение INSM с AZN
INSM (Insmed Incorporated) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INSM in Biotechnology, AZN in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, INSM returned 22.92%/yr vs 15.38%/yr for AZN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 22.92% против 15.38% соответственно.
INSM
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -53.81%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 69.17%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 22.92%
AZN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам INSM и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -45.86% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.25% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between INSM and AZN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2000 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
INSM:
$20.30B
AZN:
$290.27B
INSM:
-$5.71
AZN:
$6.66
INSM:
23.85
AZN:
4.80
INSM:
28.80
AZN:
6.13
INSM:
$819.56M
AZN:
$60.44B
INSM:
$668.55M
AZN:
$49.37B
INSM:
-$1.14B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. AZN — Ранг доходности на риск
INSM
AZN
Сравнение INSM c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSM | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.10 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 5.67 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSM | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.28 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок INSM и AZN
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -48.94% | -49.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.43% | -15.43% | -40.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.43% | -27.87% | -27.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.43% | -27.87% | -27.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -27.87% | -36.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -10.79% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.11% | -11.37% | -74.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.39% | 5.69% | +16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и AZN
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.05% | 7.13% | +24.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 17.31% | +27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 25.40% | +33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.79% | 23.99% | +48.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.50% | 24.93% | +53.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и AZN
INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и AZN
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and AZN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (32.05%) compared to AZN (7.13%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор