Сравнение ASTS с INSM
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. ASTS operates in Telecom Services (Communication Services), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ASTS returned 62.62%/yr vs 30.05%/yr for INSM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -45.86%.
ASTS
- 1 день
- -12.76%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 200.10%
- 3 года*
- 152.27%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
INSM
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -53.81%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 69.17%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам ASTS и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 28.87% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
INSM Insmed Incorporated | -45.86% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 21.53% |
Correlation
The correlation between ASTS and INSM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between ASTS and INSM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$27.21B
INSM:
$20.30B
ASTS:
-$1.84
INSM:
-$5.71
ASTS:
292.45
INSM:
23.85
ASTS:
10.23
INSM:
28.80
ASTS:
$84.94M
INSM:
$819.56M
ASTS:
-$22.93M
INSM:
$668.55M
ASTS:
-$536.80M
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. INSM — Ранг доходности на риск
ASTS
INSM
Сравнение ASTS c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 0.54 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 1.32 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.50 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.02 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и INSM
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -98.65% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -55.43% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -55.43% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -55.43% | -30.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -55.43% | +25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -86.11% | +42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 22.39% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и INSM
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.74% по сравнению с Insmed Incorporated (INSM) с волатильностью 32.05%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.74% | 32.05% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.51% | 45.00% | +39.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.85% | 59.15% | +45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.74% | 72.79% | +38.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.56% | 78.50% | +22.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и INSM
Ни ASTS, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and INSM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.74%) compared to INSM (32.05%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs INSM's -98.65%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор