PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSM с BE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSM с BE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

INSM (Insmed Incorporated) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, INSM returned 30.05%/yr vs 60.71%/yr for BE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSM и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 203.38%.

INSM

1 день
-10.20%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-45.86%
6 месяцев
-53.81%
1 год
27.98%
3 года*
69.17%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.92%

BE

1 день
-9.53%
1 месяц
0.99%
С начала года
203.38%
6 месяцев
121.19%
1 год
1,110.33%
3 года*
159.30%
5 лет*
60.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSM и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INSM
Insmed Incorporated		-45.86%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-46.89%
BE
Bloom Energy Corporation		203.38%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%

Correlation

The correlation between INSM and BE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.29

The correlation between INSM and BE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSM:

$20.30B

BE:

$84.28B

EPS

INSM:

-$5.71

BE:

$0.02

Коэффициент P/S

INSM:

23.85

BE:

28.28

Коэффициент P/B

INSM:

28.80

BE:

91.46

Общая выручка (12 мес.)

INSM:

$819.56M

BE:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSM:

$668.55M

BE:

$761.91M

EBITDA (12 мес.)

INSM:

-$1.14B

BE:

$88.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с GEVBE с NPWR

Доходность на риск

INSM vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSMBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
11.24

-10.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
5.11

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.65

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

26.17

-25.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

82.50

-81.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 11.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSMBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

11.24

-10.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.37

-0.39

Просадки

Сравнение просадок INSM и BE

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и BE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSMBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-92.54%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.43%

-45.94%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.43%

-53.42%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.43%

-75.87%

+20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.43%

-14.38%

-41.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.11%

-52.02%

-34.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.39%

14.54%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и BE

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 27.74%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSMBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.05%

27.74%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.00%

76.47%

-31.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

106.97%

-47.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.79%

85.80%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.50%

94.96%

-16.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и BE

Ни INSM, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и BE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
305.96M
751.05M
(INSM) Общая выручка
(BE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSM и BE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insmed Incorporated и Bloom Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.5%
30.0%
Активы портфеля
INSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

INSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

INSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

INSM and BE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSM has higher volatility (32.05%) compared to BE (27.74%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs BE's -92.54%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSM и BE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор