Сравнение INSM с CIEN
INSM (Insmed Incorporated) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while CIEN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, INSM returned 26.59%/yr vs 38.81%/yr for CIEN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -38.74%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 109.76%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: 26.59% против 38.81% соответственно.
INSM
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -38.74%
- 6 месяцев
- -38.76%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 29.33%
- 10 лет*
- 26.59%
CIEN
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- 109.76%
- 6 месяцев
- 105.81%
- 1 год
- 503.17%
- 3 года*
- 126.01%
- 5 лет*
- 53.37%
- 10 лет*
- 38.81%
Сравнение доходности по годам INSM и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -38.74% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
CIEN Ciena Corporation | 109.76% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between INSM and CIEN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г. | 0.20 |
The correlation between INSM and CIEN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$22.97B
CIEN:
$71.78B
INSM:
-$5.54
CIEN:
$3.01
INSM:
27.78
CIEN:
12.82
INSM:
32.59
CIEN:
24.82
INSM:
$819.56M
CIEN:
$5.57B
INSM:
$668.55M
CIEN:
$2.40B
INSM:
-$1.14B
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. CIEN — Ранг доходности на риск
INSM
CIEN
Сравнение INSM c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSM | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.71 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 16.01 | -15.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 58.74 | -58.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSM и CIEN
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -99.51% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | -31.70% | -24.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.54% | -45.51% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -49.54% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -49.54% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.57% | -53.12% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -87.04% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 8.62% | +17.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и CIEN
Текущая волатильность для Insmed Incorporated (INSM) составляет 17.20%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 25.19%. Это указывает на то, что INSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 25.19% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 54.75% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.07% | 67.53% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 48.87% | +23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.41% | 44.42% | +33.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и CIEN
Ни INSM, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и CIEN
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and CIEN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (25.19%) compared to INSM (17.20%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (7.52 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор