Сравнение AZN с FIX
AZN (AstraZeneca PLC) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AZN returned 15.38%/yr vs 51.04%/yr for FIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 97.75%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 15.38% против 51.04% соответственно.
AZN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.38%
FIX
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 97.75%
- 6 месяцев
- 84.29%
- 1 год
- 262.00%
- 3 года*
- 127.21%
- 5 лет*
- 85.29%
- 10 лет*
- 51.04%
Сравнение доходности по годам AZN и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 3.25% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 97.75% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between AZN and FIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between AZN and FIX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$290.27B
FIX:
$65.00B
AZN:
$6.66
FIX:
$34.64
AZN:
27.94
FIX:
53.23
AZN:
0.04
FIX:
0.80
AZN:
4.80
FIX:
6.43
AZN:
6.13
FIX:
23.09
AZN:
$60.44B
FIX:
$10.14B
AZN:
$49.37B
FIX:
$2.55B
AZN:
$20.47B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. FIX — Ранг доходности на риск
AZN
FIX
Сравнение AZN c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 19.77 | -17.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 61.42 | -55.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 5.10 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.93 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и FIX
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -93.36% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -13.77% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -46.05% | +18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -46.05% | +18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -49.68% | +21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -9.68% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -38.08% | +26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.42% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и FIX
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.13%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 13.00% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 37.63% | -20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 53.38% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 44.47% | -20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 42.35% | -17.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и FIX
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и FIX
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and FIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (13.00%) compared to AZN (7.13%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор