Сравнение SAN с BAP
SAN (Banco Santander, S.A.) and BAP (Credicorp Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAN in Banks - Diversified, BAP in Banks - Regional. Over the past 10 years, SAN returned 14.67%/yr vs 11.92%/yr for BAP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и BAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у BAP с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции BAP по среднегодовой доходности: 14.67% против 11.92% соответственно.
SAN
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 54.99%
- 3 года*
- 57.81%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 14.67%
BAP
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 48.93%
- 3 года*
- 37.76%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам SAN и BAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 4.86% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
BAP Credicorp Ltd. | 12.89% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | -0.26% | 7.07% | 37.84% |
Correlation
The correlation between SAN and BAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between SAN and BAP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAN:
$178.34B
BAP:
$25.63B
SAN:
$1.06
BAP:
$90.36
SAN:
11.44
BAP:
3.57
SAN:
0.60
BAP:
0.19
SAN:
2.48
BAP:
0.89
SAN:
1.68
BAP:
0.66
SAN:
$74.92B
BAP:
$28.76B
SAN:
$46.97B
BAP:
$22.06B
SAN:
$21.14B
BAP:
$11.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. BAP — Ранг доходности на риск
SAN
BAP
Сравнение SAN c BAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Credicorp Ltd. (BAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN | BAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.74 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.99 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SAN и BAP
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки BAP в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -75.92% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -18.65% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -26.53% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -33.40% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -59.09% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -13.66% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -23.96% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 7.31% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и BAP
Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 8.89%, в то время как у Credicorp Ltd. (BAP) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 13.52% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 28.13% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 31.30% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 31.79% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 31.09% | +4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и BAP
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности BAP в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 0.45% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 0.20% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и BAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Credicorp Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и BAP
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and BAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAP has higher volatility (13.52%) compared to SAN (8.89%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs BAP's -75.92%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и BAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор