PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с MU

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

CCJ (Cameco Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CCJ returned 25.15%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции CCJ уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 25.15% против 52.53% соответственно.

CCJ

1 день
-9.28%
1 месяц
-11.40%
С начала года
13.06%
6 месяцев
13.33%
1 год
71.53%
3 года*
50.37%
5 лет*
37.35%
10 лет*
25.15%

MU

1 день
-13.25%
1 месяц
15.69%
С начала года
202.85%
6 месяцев
264.52%
1 год
697.79%
3 года*
134.88%
5 лет*
60.28%
10 лет*
52.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCJ и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation		13.06%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
MU
Micron Technology, Inc.		202.85%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between CCJ and MU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 1996 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$45.06B

MU:

$984.97B

EPS

CCJ:

$1.49

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

CCJ:

69.23

MU:

40.65

Коэффициент PEG

CCJ:

0.58

MU:

0.15

Коэффициент P/S

CCJ:

12.73

MU:

16.86

Коэффициент P/B

CCJ:

6.36

MU:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$3.54B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$1.04B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$996.66M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

CCJ vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCJMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
10.62

-9.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
6.07

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.79

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

23.84

-20.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

92.82

-86.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCJ vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCJMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

10.62

-9.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.15

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.06

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CCJ и MU

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCJMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-98.25%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-30.28%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-57.63%

+17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-57.63%

+17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-57.63%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-19.97%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.09%

-58.19%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

7.76%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и MU

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 16.15%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCJMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

33.52%

-17.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.32%

56.29%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.73%

68.01%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

52.75%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

49.89%

-3.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и MU

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
847.55M
23.86B
(CCJ) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCJ и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
34.3%
74.4%
Активы портфеля
CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

CCJ and MU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.52%) compared to CCJ (16.15%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор