PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEVA с AZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEVA с AZN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TEVA in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, AZN in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, TEVA returned -4.07%/yr vs 15.38%/yr for AZN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEVA и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: -4.07% против 15.38% соответственно.

TEVA

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.31%
С начала года
9.55%
6 месяцев
20.13%
1 год
92.40%
3 года*
67.85%
5 лет*
26.87%
10 лет*
-4.07%

AZN

1 день
2.28%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.25%
6 месяцев
5.26%
1 год
31.15%
3 года*
10.74%
5 лет*
12.93%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEVA и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		9.55%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%
AZN
AstraZeneca PLC		3.25%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%

Correlation

The correlation between TEVA and AZN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEVA:

$40.31B

AZN:

$290.27B

EPS

TEVA:

$1.34

AZN:

$6.66

Коэффициент P/E

TEVA:

25.56

AZN:

27.94

Коэффициент PEG

TEVA:

0.20

AZN:

0.04

Коэффициент P/S

TEVA:

2.30

AZN:

4.80

Коэффициент P/B

TEVA:

4.90

AZN:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

TEVA:

$17.35B

AZN:

$60.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEVA:

$9.03B

AZN:

$49.37B

EBITDA (12 мес.)

TEVA:

$3.05B

AZN:

$20.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLV
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT

Доходность на риск

TEVA vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEVA c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEVAAZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.28

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.06

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.10

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

5.67

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEVA vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа AZN равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEVAAZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.28

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.62

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TEVA и AZN

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и AZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEVAAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-48.94%

-41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-15.43%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.70%

-27.87%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-27.87%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.41%

-27.87%

-60.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.46%

-10.79%

-38.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.00%

-11.37%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

5.69%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и AZN

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEVAAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.13%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

17.31%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

25.40%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.94%

23.99%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.32%

24.93%

+22.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и AZN

TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.86%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEVA и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
3.98B
15.29B
(TEVA) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEVA и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teva Pharmaceutical Industries Limited и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
49.5%
82.5%
Активы портфеля
TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

TEVA and AZN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEVA has higher volatility (8.85%) compared to AZN (7.13%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs AZN's -48.94%.

TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEVA и AZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор