PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGIY с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENGIY с MU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ENGIY (Engie SA ADR) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ENGIY returned 14.02%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENGIY и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engie SA ADR (ENGIY) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENGIY показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции ENGIY уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 14.02% против 52.53% соответственно.

ENGIY

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
22.66%
6 месяцев
29.10%
1 год
47.33%
3 года*
34.69%
5 лет*
23.71%
10 лет*
14.02%

MU

1 день
-13.25%
1 месяц
15.69%
С начала года
202.85%
6 месяцев
264.52%
1 год
697.79%
3 года*
134.88%
5 лет*
60.28%
10 лет*
52.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGIY и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGIY
Engie SA ADR		22.66%79.77%-5.17%35.23%4.34%0.59%-5.38%19.84%-11.88%49.24%
MU
Micron Technology, Inc.		202.85%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between ENGIY and MU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.25

The correlation between ENGIY and MU shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENGIY:

$92.23B

MU:

$984.97B

EPS

ENGIY:

$2.94

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

ENGIY:

10.59

MU:

40.65

Коэффициент PEG

ENGIY:

0.03

MU:

0.15

Коэффициент P/S

ENGIY:

0.58

MU:

16.86

Коэффициент P/B

ENGIY:

2.80

MU:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

ENGIY:

$145.51B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENGIY:

$40.55B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

ENGIY:

$29.92B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engie SA ADR

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с ENGIY:
ENGIY с STF.PAENGIY с EONGYENGIY с ENLAYENGIY с AZNENGIY с ESENGIY с ASTSENGIY с CCJ
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

ENGIY vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGIY
Ранг доходности на риск ENGIY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGIY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGIY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGIY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGIY c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGIYMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
10.62

-8.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
6.07

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.79

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

23.84

-20.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

92.82

-84.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGIY vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGIY на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGIY и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGIYMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

10.62

-8.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.06

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ENGIY и MU

Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGIYMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-98.25%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-30.28%

+15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-57.63%

+39.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-57.63%

+23.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-57.63%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-19.97%

+12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-58.19%

+22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

7.76%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGIY и MU

Текущая волатильность для Engie SA ADR (ENGIY) составляет 6.11%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGIYMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

33.52%

-27.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

56.29%

-38.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

68.01%

-46.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

52.75%

-28.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

49.89%

-23.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGIY и MU

Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGIY
Engie SA ADR		3.92%6.40%5.47%8.78%6.76%4.33%0.00%5.25%6.00%9.09%12.96%6.36%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGIY и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
33.63B
23.86B
(ENGIY) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENGIY и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Engie SA ADR и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
11.3%
74.4%
Активы портфеля
ENGIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

ENGIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

ENGIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

ENGIY and MU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.52%) compared to ENGIY (6.11%). In terms of maximum drawdown, ENGIY dropped -64.15% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGIY и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор