PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAP с BBVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAP и BBVA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BAP и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credicorp Ltd. (BAP) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,207.55%
1,316.03%
BAP
BBVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAP:

1.02

BBVA:

0.57

Коэф-т Сортино

BAP:

1.55

BBVA:

0.90

Коэф-т Омега

BAP:

1.18

BBVA:

1.12

Коэф-т Кальмара

BAP:

0.72

BBVA:

0.93

Коэф-т Мартина

BAP:

4.83

BBVA:

1.70

Индекс Язвы

BAP:

4.76%

BBVA:

10.21%

Дневная вол-ть

BAP:

22.63%

BBVA:

30.56%

Макс. просадка

BAP:

-73.50%

BBVA:

-80.19%

Текущая просадка

BAP:

-12.96%

BBVA:

-15.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAP:

$14.66B

BBVA:

$59.05B

EPS

BAP:

$17.25

BBVA:

$1.68

Цена/прибыль

BAP:

10.70

BBVA:

6.06

PEG коэффициент

BAP:

1.16

BBVA:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

BAP:

$19.94B

BBVA:

$45.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAP:

$19.94B

BBVA:

$45.48B

EBITDA (12 мес.)

BAP:

$4.06B

BBVA:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, BAP показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции BAP уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 3.91% против 5.34% соответственно.


BAP

С начала года

24.15%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

16.86%

1 год

21.98%

5 лет

-0.37%

10 лет

3.91%

BBVA

С начала года

13.66%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

2.54%

1 год

14.80%

5 лет

18.36%

10 лет

5.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAP c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.020.57
Коэффициент Сортино BAP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.550.90
Коэффициент Омега BAP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.12
Коэффициент Кальмара BAP, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.720.93
Коэффициент Мартина BAP, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.831.70
BAP
BBVA

Показатель коэффициента Шарпа BAP на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BBVA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAP и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
0.57
BAP
BBVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAP и BBVA

Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BBVA в 7.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAP
Credicorp Ltd.
2.11%0.45%0.29%4.10%5.37%3.94%0.20%4.32%1.47%2.25%1.19%1.96%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
7.74%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%4.46%

Просадки

Сравнение просадок BAP и BBVA

Максимальная просадка BAP за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки BBVA в -80.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и BBVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.96%
-15.00%
BAP
BBVA

Волатильность

Сравнение волатильности BAP и BBVA

Credicorp Ltd. (BAP) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеют волатильность 7.94% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
7.82%
BAP
BBVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAP и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab