Сравнение AZN с DG
AZN (AstraZeneca PLC) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AZN returned 15.38%/yr vs 2.73%/yr for DG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 15.38% против 2.73% соответственно.
AZN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.38%
DG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам AZN и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 3.25% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
DG Dollar General Corporation | -21.19% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between AZN and DG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$290.27B
DG:
$22.98B
AZN:
$6.66
DG:
$7.07
AZN:
27.94
DG:
14.66
AZN:
4.80
DG:
0.53
AZN:
6.13
DG:
2.60
AZN:
$60.44B
DG:
$43.08B
AZN:
$49.37B
DG:
$13.28B
AZN:
$20.47B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. DG — Ранг доходности на риск
AZN
DG
Сравнение AZN c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.21 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -0.50 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.21 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.32 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и DG
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -72.61% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -34.57% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -58.78% | +30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -72.61% | +44.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -72.61% | +44.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -57.38% | +46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -15.79% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 14.15% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и DG
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.13%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 12.74% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 28.94% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 34.43% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 35.99% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 31.53% | -6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и DG
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и DG
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and DG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (12.74%) compared to AZN (7.13%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs DG's -72.61%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор