Сравнение ATEYY с DG
ATEYY (Advantest Corp DRC) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ATEYY returned 49.81%/yr vs 2.73%/yr for DG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEYY и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEYY показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции ATEYY превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 49.81% против 2.73% соответственно.
ATEYY
- 1 день
- -13.27%
- 1 месяц
- -22.59%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 178.07%
- 3 года*
- 68.23%
- 5 лет*
- 45.23%
- 10 лет*
- 49.81%
DG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам ATEYY и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 21.52% | 122.70% | 68.99% | 111.43% | -33.43% | 27.37% | 30.96% | 176.84% | 12.51% | 12.66% |
DG Dollar General Corporation | -21.19% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between ATEYY and DG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ATEYY:
$111.99B
DG:
$22.98B
ATEYY:
$520.21
DG:
$7.07
ATEYY:
0.30
DG:
14.66
ATEYY:
0.10
DG:
0.53
ATEYY:
0.14
DG:
2.60
ATEYY:
$1.14T
DG:
$43.08B
ATEYY:
$736.09B
DG:
$13.28B
ATEYY:
$533.69B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEYY vs. DG — Ранг доходности на риск
ATEYY
DG
Сравнение ATEYY c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEYY | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | -0.21 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | -0.50 | +15.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEYY | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.21 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.32 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.36 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ATEYY и DG
Максимальная просадка ATEYY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEYY | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -72.61% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.24% | -34.57% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.70% | -58.78% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.48% | -72.61% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.48% | -72.61% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.59% | -57.38% | +34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -15.79% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 14.15% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEYY и DG
Advantest Corp DRC (ATEYY) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что ATEYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEYY | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.68% | 12.74% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.40% | 28.94% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 34.43% | +33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 35.99% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 31.53% | +16.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEYY и DG
ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.24% | 0.00% |
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEYY и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantest Corp DRC и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATEYY и DG
ATEYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
ATEYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ATEYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ATEYY and DG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEYY has higher volatility (20.68%) compared to DG (12.74%). In terms of maximum drawdown, ATEYY dropped -56.48% vs DG's -72.61%.
ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEYY и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор