PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGIY с VOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENGIY с VOD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ENGIY (Engie SA ADR) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ENGIY returned 14.02%/yr vs -1.19%/yr for VOD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENGIY и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engie SA ADR (ENGIY) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENGIY показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у VOD с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции ENGIY превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 14.02% против -1.19% соответственно.

ENGIY

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
22.66%
6 месяцев
29.10%
1 год
47.33%
3 года*
34.69%
5 лет*
23.71%
10 лет*
14.02%

VOD

1 день
-0.83%
1 месяц
-7.57%
С начала года
13.36%
6 месяцев
20.08%
1 год
53.91%
3 года*
25.32%
5 лет*
3.12%
10 лет*
-1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGIY и VOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGIY
Engie SA ADR		22.66%79.77%-5.17%35.23%4.34%0.59%-5.38%19.84%-11.88%49.24%
VOD
Vodafone Group Plc		13.36%63.00%5.68%-4.59%-27.22%-3.57%-9.63%5.64%-34.92%38.22%

Correlation

The correlation between ENGIY and VOD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENGIY:

$92.23B

VOD:

$33.94B

EPS

ENGIY:

$2.94

VOD:

-$1.92

Коэффициент P/S

ENGIY:

0.58

VOD:

0.45

Коэффициент P/B

ENGIY:

2.80

VOD:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

ENGIY:

$145.51B

VOD:

$78.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENGIY:

$40.55B

VOD:

$25.34B

EBITDA (12 мес.)

ENGIY:

$29.92B

VOD:

$25.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engie SA ADR

Vodafone Group Plc

Часто сравнивают с ENGIY:
ENGIY с STF.PAENGIY с EONGYENGIY с ENLAYENGIY с AZNENGIY с CCJENGIY с ESENGIY с ASTS
Часто сравнивают с VOD:
VOD с VOOVOD с VOW3.DEVOD с TVOD с JKSVOD с VODI.DEVOD с PIRC.MIVOD с SPY

Доходность на риск

ENGIY vs. VOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGIY
Ранг доходности на риск ENGIY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGIY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGIY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGIY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOD
Ранг доходности на риск VOD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGIY c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGIYVODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.09

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.61

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.36

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

12.94

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGIY vs. VOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGIY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOD равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGIY и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGIYVODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.12

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.31

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ENGIY и VOD

Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и VOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGIYVODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-79.32%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-10.05%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-20.03%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-49.24%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-62.36%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-20.67%

+13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-32.71%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.16%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGIY и VOD

Текущая волатильность для Engie SA ADR (ENGIY) составляет 6.11%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGIYVODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

11.36%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

19.44%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

25.79%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

26.97%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

27.88%

-1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGIY и VOD

Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VOD в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGIY
Engie SA ADR		3.92%6.40%5.47%8.78%6.76%4.33%0.00%5.25%6.00%9.09%12.96%6.36%
VOD
Vodafone Group Plc		3.63%3.86%8.58%11.15%9.27%7.04%6.11%4.92%8.99%5.33%12.26%6.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGIY и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
33.63B
21.14B
(ENGIY) Общая выручка
(VOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENGIY и VOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Engie SA ADR и Vodafone Group Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202120222023202420252026
11.3%
30.5%
Активы портфеля
ENGIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

ENGIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

ENGIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

ENGIY and VOD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOD has higher volatility (11.36%) compared to ENGIY (6.11%). In terms of maximum drawdown, ENGIY dropped -64.15% vs VOD's -79.32%.

ENGIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGIY и VOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор