Сравнение INSM с MU
INSM (Insmed Incorporated) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, INSM returned 26.59%/yr vs 57.63%/yr for MU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -38.74%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 304.60%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 26.59% против 57.63% соответственно.
INSM
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -38.74%
- 6 месяцев
- -38.76%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 29.33%
- 10 лет*
- 26.59%
MU
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 304.60%
- 6 месяцев
- 294.62%
- 1 год
- 838.79%
- 3 года*
- 164.60%
- 5 лет*
- 71.36%
- 10 лет*
- 57.63%
Сравнение доходности по годам INSM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -38.74% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
MU Micron Technology, Inc. | 304.60% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between INSM and MU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between INSM and MU shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$22.97B
MU:
$1.32T
INSM:
-$5.54
MU:
$44.42
INSM:
27.78
MU:
14.53
INSM:
32.59
MU:
13.09
INSM:
$819.56M
MU:
$90.27B
INSM:
$668.55M
MU:
$65.51B
INSM:
-$1.14B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. MU — Ранг доходности на риск
INSM
MU
Сравнение INSM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.77 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 27.98 | -27.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 108.64 | -108.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSM и MU
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -98.25% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | -30.28% | -26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.54% | -57.63% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -57.63% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -57.63% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.57% | -4.88% | -44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -58.10% | -27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 7.79% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и MU
Текущая волатильность для Insmed Incorporated (INSM) составляет 17.20%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.50%. Это указывает на то, что INSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 36.50% | -19.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 61.72% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.07% | 74.42% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 54.51% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.41% | 50.53% | +27.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и MU
INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и MU
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and MU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.50%) compared to INSM (17.20%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.39 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор