PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSM с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSM с MU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

INSM (Insmed Incorporated) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, INSM returned 22.92%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSM и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 22.92% против 52.53% соответственно.

INSM

1 день
-10.20%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-45.86%
6 месяцев
-53.81%
1 год
27.98%
3 года*
69.17%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.92%

MU

1 день
-13.25%
1 месяц
15.69%
С начала года
202.85%
6 месяцев
264.52%
1 год
697.79%
3 года*
134.88%
5 лет*
60.28%
10 лет*
52.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSM и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSM
Insmed Incorporated		-45.86%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%
MU
Micron Technology, Inc.		202.85%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between INSM and MU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2000 г.

0.19

The correlation between INSM and MU shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSM:

$20.30B

MU:

$984.97B

EPS

INSM:

-$5.71

MU:

$21.26

Коэффициент P/S

INSM:

23.85

MU:

16.86

Коэффициент P/B

INSM:

28.80

MU:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

INSM:

$819.56M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSM:

$668.55M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

INSM:

-$1.14B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

INSM vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
10.62

-10.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
6.07

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.79

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

23.84

-23.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

92.82

-91.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSMMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

10.62

-10.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.30

-0.33

Просадки

Сравнение просадок INSM и MU

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-98.25%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.43%

-30.28%

-25.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.43%

-57.63%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.43%

-57.63%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

-57.63%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.43%

-19.97%

-35.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.11%

-58.19%

-27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.39%

7.76%

+14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и MU

Insmed Incorporated (INSM) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 32.05% и 33.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.05%

33.52%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.00%

56.29%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

68.01%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.79%

52.75%

+20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.50%

49.89%

+28.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и MU

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
305.96M
23.86B
(INSM) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSM и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insmed Incorporated и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.5%
74.4%
Активы портфеля
INSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

INSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

INSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

INSM and MU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.52%) compared to INSM (32.05%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSM и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор