Сравнение MU с SAN
MU (Micron Technology, Inc.) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 52.53%/yr vs 14.67%/yr for SAN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SAN по среднегодовой доходности: 52.53% против 14.67% соответственно.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
SAN
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 54.99%
- 3 года*
- 57.81%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам MU и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
SAN Banco Santander, S.A. | 4.86% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between MU and SAN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
SAN:
$178.34B
MU:
$21.26
SAN:
$1.06
MU:
40.65
SAN:
11.44
MU:
0.15
SAN:
0.60
MU:
16.86
SAN:
2.48
MU:
13.59
SAN:
1.68
MU:
$58.12B
SAN:
$74.92B
MU:
$33.96B
SAN:
$46.97B
MU:
$25.99B
SAN:
$21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SAN — Ранг доходности на риск
MU
SAN
Сравнение MU c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.28 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 2.77 | +21.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 8.59 | +84.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 1.70 | +8.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.41 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MU и SAN
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -82.94% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -20.29% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -20.29% | -37.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -43.63% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -73.84% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -6.89% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -30.67% | -27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 6.53% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SAN
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 8.89% | +24.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 26.86% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 33.09% | +34.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 33.78% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 35.86% | +14.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SAN
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SAN в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и SAN
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and SAN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to SAN (8.89%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SAN's -82.94%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор