Сравнение VOD с SAN
VOD (Vodafone Group Plc) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VOD returned -1.19%/yr vs 14.67%/yr for SAN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: -1.19% против 14.67% соответственно.
VOD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 53.91%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- -1.19%
SAN
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 54.99%
- 3 года*
- 57.81%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам VOD и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 13.36% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
SAN Banco Santander, S.A. | 4.86% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between VOD and SAN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г. | 0.38 |
The correlation between VOD and SAN shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOD:
$33.94B
SAN:
$178.34B
VOD:
-$1.92
SAN:
$1.06
VOD:
0.45
SAN:
2.48
VOD:
0.67
SAN:
1.68
VOD:
$78.20B
SAN:
$74.92B
VOD:
$25.34B
SAN:
$46.97B
VOD:
$25.58B
SAN:
$21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. SAN — Ранг доходности на риск
VOD
SAN
Сравнение VOD c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOD | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 2.77 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 8.59 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOD | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.70 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.41 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VOD и SAN
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, примерно равная максимальной просадке SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -82.94% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -20.29% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -20.29% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -43.63% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -73.84% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.67% | -6.89% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -30.67% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 6.53% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и SAN
Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 8.89% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 26.86% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 33.09% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 33.78% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 35.86% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и SAN
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SAN в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.63% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и SAN
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and SAN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (11.36%) compared to SAN (8.89%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs SAN's -82.94%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор