Сравнение VOD с LYG
VOD (Vodafone Group Plc) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, VOD returned -0.46%/yr vs 13.02%/yr for LYG. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VOD и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: -0.46% против 13.02% соответственно.
VOD
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 17.05%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- -0.46%
- Всё время*
- 10.28%
LYG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 48.75%
- 5 лет*
- 25.18%
- 10 лет*
- 13.02%
- Всё время*
- -0.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $104.35M | $99.29M | $121.21M | |
| $76.64M | $78.50M | $61.03M |
Сравнение доходности по годам VOD и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 18.06% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 20.82% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between VOD and LYG is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.26B
LYG:
$90.71B
VOD:
-€1.92
LYG:
£0.34
VOD:
0.41
LYG:
1.06
VOD:
0.60
LYG:
1.48
VOD:
€78.20B
LYG:
£65.45B
VOD:
€25.34B
LYG:
£65.45B
VOD:
€25.58B
LYG:
£7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. LYG — Ранг доходности на риск
VOD
LYG
Сравнение VOD c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.12 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.69 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и LYG
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -94.84% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -22.72% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -22.72% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -40.19% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -68.72% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -50.07% | +32.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.66% | -63.34% | +30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 8.44% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и LYG
Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 9.83% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 24.23% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 29.09% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 32.10% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 34.81% | -6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и LYG
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности LYG в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 2.14% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.48% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и LYG
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 13.84B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and LYG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (15.63%) compared to LYG (9.83%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор