Сравнение INSM с WBD
INSM (Insmed Incorporated) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, INSM returned 22.92%/yr vs -0.59%/yr for WBD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у WBD с доходностью -8.95%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 22.92% против -0.59% соответственно.
INSM
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -53.81%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 69.17%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 22.92%
WBD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 167.21%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- -0.59%
Сравнение доходности по годам INSM и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -45.86% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -8.95% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between INSM and WBD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between INSM and WBD shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$20.30B
WBD:
$65.39B
INSM:
-$5.71
WBD:
-$0.86
INSM:
23.85
WBD:
1.76
INSM:
28.80
WBD:
2.01
INSM:
$819.56M
WBD:
$37.21B
INSM:
$668.55M
WBD:
$15.43B
INSM:
-$1.14B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. WBD — Ранг доходности на риск
INSM
WBD
Сравнение INSM c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSM | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 8.12 | -7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 23.58 | -22.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSM | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.66 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.15 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок INSM и WBD
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -91.32% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.43% | -21.31% | -34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.43% | -53.63% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.43% | -78.49% | +23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -91.32% | +26.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -66.04% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.11% | -37.12% | -48.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.39% | 7.32% | +15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и WBD
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.05% | 3.73% | +28.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 14.59% | +30.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 47.37% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.79% | 52.75% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.50% | 47.17% | +31.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и WBD
Ни INSM, ни WBD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и WBD
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and WBD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (32.05%) compared to WBD (3.73%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор