Сравнение DG с AZN
DG (Dollar General Corporation) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DG returned 2.73%/yr vs 15.38%/yr for AZN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 2.73% против 15.38% соответственно.
DG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 2.73%
AZN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам DG и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -21.19% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.25% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between DG and AZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DG:
$22.98B
AZN:
$290.27B
DG:
$7.07
AZN:
$6.66
DG:
14.66
AZN:
27.94
DG:
0.53
AZN:
4.80
DG:
2.60
AZN:
6.13
DG:
$43.08B
AZN:
$60.44B
DG:
$13.28B
AZN:
$49.37B
DG:
$3.06B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. AZN — Ранг доходности на риск
DG
AZN
Сравнение DG c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.10 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.67 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.28 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.54 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DG и AZN
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -48.94% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -15.43% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -27.87% | -30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -27.87% | -44.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -27.87% | -44.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -10.79% | -46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -11.37% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 5.69% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и AZN
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 7.13% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 17.31% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 25.40% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 23.99% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 24.93% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и AZN
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AZN в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и AZN
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
DG and AZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (12.74%) compared to AZN (7.13%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор