Сравнение SAN с MU
SAN (Banco Santander, S.A.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SAN returned 18.20%/yr vs 57.63%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 304.60%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 18.20% против 57.63% соответственно.
SAN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 70.52%
- 3 года*
- 60.56%
- 5 лет*
- 33.06%
- 10 лет*
- 18.20%
MU
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 304.60%
- 6 месяцев
- 294.62%
- 1 год
- 838.79%
- 3 года*
- 164.60%
- 5 лет*
- 71.36%
- 10 лет*
- 57.63%
Сравнение доходности по годам SAN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 19.10% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
MU Micron Technology, Inc. | 304.60% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between SAN and MU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SAN:
$202.56B
MU:
$1.32T
SAN:
€1.05
MU:
$44.42
SAN:
11.49
MU:
25.99
SAN:
0.61
MU:
0.10
SAN:
2.49
MU:
14.53
SAN:
1.67
MU:
13.09
SAN:
€74.92B
MU:
$90.27B
SAN:
€46.97B
MU:
$65.51B
SAN:
€21.14B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. MU — Ранг доходности на риск
SAN
MU
Сравнение SAN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.77 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 27.98 | -24.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 108.64 | -97.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN и MU
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -98.25% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -30.28% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -57.63% | +37.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -57.63% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -57.63% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.88% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | -58.10% | +27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 7.79% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и MU
Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 8.97%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.50%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 36.50% | -27.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.63% | 61.72% | -34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 74.42% | -41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 54.51% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 50.53% | -15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и MU
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.03% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и MU
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and MU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.50%) compared to SAN (8.97%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.39 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор