PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIELY с VOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIELY с VOD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. MIELY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MIELY returned 12.06%/yr vs -1.19%/yr for VOD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIELY и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIELY показывает доходность 25.26%, что значительно выше, чем у VOD с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции MIELY превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 12.06% против -1.19% соответственно.

MIELY

1 день
-3.21%
1 месяц
-13.56%
С начала года
25.26%
6 месяцев
26.35%
1 год
78.13%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.06%

VOD

1 день
-0.83%
1 месяц
-7.57%
С начала года
13.36%
6 месяцев
20.08%
1 год
53.91%
3 года*
25.32%
5 лет*
3.12%
10 лет*
-1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIELY и VOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		25.26%73.08%21.33%42.15%-22.04%-16.17%11.35%23.78%-33.88%21.11%
VOD
Vodafone Group Plc		13.36%63.00%5.68%-4.59%-27.22%-3.57%-9.63%5.64%-34.92%38.22%

Correlation

The correlation between MIELY and VOD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIELY:

$73.10B

VOD:

$33.94B

EPS

MIELY:

$421.28

VOD:

-$1.92

Коэффициент P/S

MIELY:

0.01

VOD:

0.45

Коэффициент P/B

MIELY:

0.02

VOD:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

MIELY:

$5.95T

VOD:

$78.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIELY:

$1.97T

VOD:

$25.34B

EBITDA (12 мес.)

MIELY:

$639.91B

VOD:

$25.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Electric Corp ADR

Vodafone Group Plc

Часто сравнивают с MIELY:
MIELY с LIIMIELY с CARRMIELY с 0QYR.LMIELY с LRCXMIELY с GEVMIELY с PWRMIELY с VGT
Часто сравнивают с VOD:
VOD с VOOVOD с VOW3.DEVOD с TVOD с JKSVOD с VODI.DEVOD с PIRC.MIVOD с SPY

Доходность на риск

MIELY vs. VOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIELY
Ранг доходности на риск MIELY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIELY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIELY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIELY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIELY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIELY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOD
Ранг доходности на риск VOD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIELY c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIELYVODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.09

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.61

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

5.36

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

12.94

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIELY vs. VOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIELY на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOD равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIELY и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIELYVODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.31

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MIELY и VOD

Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что больше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и VOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIELYVODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.09%

-79.32%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-10.05%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-20.03%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-49.24%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-62.36%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.58%

-20.67%

-19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.47%

-32.71%

-36.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.16%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MIELY и VOD

Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Vodafone Group Plc (VOD) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что MIELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIELYVODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

11.36%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

19.44%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

25.79%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

26.97%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

27.88%

+1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIELY и VOD

MIELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		0.00%0.72%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%1.76%0.00%
VOD
Vodafone Group Plc		3.63%3.86%8.58%11.15%9.27%7.04%6.11%4.92%8.99%5.33%12.26%6.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIELY и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
1.77T
21.14B
(MIELY) Общая выручка
(VOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MIELY и VOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Electric Corp ADR и Vodafone Group Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
32.2%
30.5%
Активы портфеля
MIELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

MIELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

MIELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

MIELY and VOD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIELY has higher volatility (12.47%) compared to VOD (11.36%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs VOD's -79.32%.

MIELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIELY и VOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор