PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с STX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, STX in Computer Hardware. Over the past 10 years, MU returned 52.53%/yr vs 48.48%/yr for STX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MU показывает доходность 202.85%, а STX немного выше – 208.27%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции STX по среднегодовой доходности: 52.53% против 48.48% соответственно.

MU

1 день
-13.25%
1 месяц
15.69%
С начала года
202.85%
6 месяцев
264.52%
1 год
697.79%
3 года*
134.88%
5 лет*
60.28%
10 лет*
52.53%

STX

1 день
-8.48%
1 месяц
8.28%
С начала года
208.27%
6 месяцев
205.31%
1 год
576.06%
3 года*
150.22%
5 лет*
58.23%
10 лет*
48.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		202.85%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
STX
Seagate Technology plc		208.27%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%

Correlation

The correlation between MU and STX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2002 г.

0.47

The correlation between MU and STX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$984.97B

STX:

$193.22B

EPS

MU:

$21.26

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

MU:

40.65

STX:

80.10

Коэффициент PEG

MU:

0.15

STX:

0.96

Коэффициент P/S

MU:

16.86

STX:

17.30

Коэффициент P/B

MU:

13.59

STX:

176.46

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

MU vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.62
9.11

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.07
6.07

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.78

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.84

27.49

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

92.82

80.66

+12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STX равному 9.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62

9.11

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MU и STX

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-88.74%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-21.00%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-40.00%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-56.99%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-56.99%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

-9.91%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.19%

-26.46%

-31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

7.14%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и STX

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.52%

18.01%

+15.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.29%

49.92%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.01%

63.39%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.75%

44.60%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

42.16%

+7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и STX

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности STX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc		0.34%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
23.86B
3.11B
(MU) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
74.4%
46.5%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

MU and STX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.52%) compared to STX (18.01%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs STX's -88.74%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 9.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор