Сравнение DG с TEVA
DG (Dollar General Corporation) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, DG returned 2.73%/yr vs -4.07%/yr for TEVA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и TEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 2.73% против -4.07% соответственно.
DG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 2.73%
TEVA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 92.40%
- 3 года*
- 67.85%
- 5 лет*
- 26.87%
- 10 лет*
- -4.07%
Сравнение доходности по годам DG и TEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -21.19% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 9.55% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
Correlation
The correlation between DG and TEVA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between DG and TEVA shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DG:
$22.98B
TEVA:
$40.31B
DG:
$7.07
TEVA:
$1.34
DG:
14.66
TEVA:
25.56
DG:
0.53
TEVA:
2.30
DG:
2.60
TEVA:
4.90
DG:
$43.08B
TEVA:
$17.35B
DG:
$13.28B
TEVA:
$9.03B
DG:
$3.06B
TEVA:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. TEVA — Ранг доходности на риск
DG
TEVA
Сравнение DG c TEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | TEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.53 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 12.35 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.54 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.63 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DG и TEVA
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и TEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -90.89% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -21.79% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -43.70% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -43.70% | -28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -88.41% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -49.46% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -32.00% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 7.98% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и TEVA
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 8.85% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 23.43% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 38.92% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 42.94% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 47.32% | -15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и TEVA
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и TEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и TEVA
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
DG and TEVA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (12.74%) compared to TEVA (8.85%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs TEVA's -90.89%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и TEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор