PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MU с WDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MU с WDC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Micron Technology, Inc. (MU) и Western Digital Corporation (WDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MU или WDC.

Корреляция

Корреляция между MU и WDC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MU и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.43

WDC:

-0.39

Коэф-т Сортино

MU:

-0.27

WDC:

-0.24

Коэф-т Омега

MU:

0.97

WDC:

0.97

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.48

WDC:

-0.31

Коэф-т Мартина

MU:

-0.80

WDC:

-0.88

Индекс Язвы

MU:

34.55%

WDC:

20.93%

Дневная вол-ть

MU:

63.28%

WDC:

48.48%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

WDC:

-97.33%

Текущая просадка

MU:

-43.79%

WDC:

-40.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$95.95B

WDC:

$15.46B

EPS

MU:

$4.18

WDC:

$2.92

Коэффициент P/E

MU:

20.54

WDC:

15.10

Коэффициент PEG

MU:

0.12

WDC:

490.33

Коэффициент P/S

MU:

3.06

WDC:

0.99

Коэффициент P/B

MU:

1.96

WDC:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$31.32B

WDC:

$14.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$10.88B

WDC:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$12.53B

WDC:

$2.92B

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у WDC с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 12.48% против -3.24% соответственно.

MU

С начала года

2.15%

1 месяц

22.57%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-28.86%

5 лет

12.79%

10 лет

12.48%

WDC

С начала года

-2.13%

1 месяц

26.47%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-18.49%

5 лет

6.63%

10 лет

-3.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и WDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг риск-скорректированной доходности WDC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDC равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и WDC

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как WDC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MU
Micron Technology, Inc.		0.54%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.52%2.94%4.21%1.36%

Просадки

Сравнение просадок MU и WDC

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке WDC в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и WDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MU и WDC

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
8.05B
2.29B
(MU) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
36.8%
39.8%
(MU) Валовая рентабельность
(WDC) Валовая рентабельность
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 912.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 760.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.