Сравнение MU с WDC
MU (Micron Technology, Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, WDC in Computer Hardware. Over the past 10 years, MU returned 51.94%/yr vs 29.72%/yr for WDC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 199.11%, что значительно выше, чем у WDC с доходностью 171.18%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 51.94% против 29.72% соответственно.
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
WDC
- 1 день
- -9.15%
- 1 месяц
- -31.46%
- 6 месяцев
- 110.34%
- С начала года
- 171.18%
- 1 год
- 603.55%
- 3 года*
- 151.20%
- 5 лет*
- 57.41%
- 10 лет*
- 29.72%
Сравнение доходности по годам MU и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
WDC Western Digital Corporation | 171.18% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between MU and WDC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.43 |
Over the past year, MU and WDC have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MU:
$963.60B
WDC:
$160.90B
MU:
$44.42
WDC:
$25.88
MU:
19.21
WDC:
18.04
MU:
0.07
WDC:
0.42
MU:
10.74
WDC:
9.94
MU:
$90.27B
WDC:
$11.78B
MU:
$65.51B
WDC:
$5.35B
MU:
$44.96B
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. WDC — Ранг доходности на риск
MU
WDC
Сравнение MU c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 16.27 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.60 | 71.46 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и WDC
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -96.20% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -37.44% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -49.65% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -56.06% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -70.49% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -37.44% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -51.99% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 8.51% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и WDC
Micron Technology, Inc. (MU) и Western Digital Corporation (WDC) имеют волатильность 31.47% и 31.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 31.50% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.15% | 59.15% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.56% | 74.24% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 51.16% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.77% | 49.52% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и WDC
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WDC в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и WDC
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and WDC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (31.50%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs WDC's -96.20%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 8.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор