Сравнение ESLT с MU
ESLT (Elbit Systems Ltd) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ESLT returned 24.99%/yr vs 57.63%/yr for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 31.64%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 304.60%. За последние 10 лет акции ESLT уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 24.99% против 57.63% соответственно.
ESLT
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 31.35%
- 1 год
- 69.67%
- 3 года*
- 54.85%
- 5 лет*
- 43.85%
- 10 лет*
- 24.99%
MU
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 304.60%
- 6 месяцев
- 294.62%
- 1 год
- 838.79%
- 3 года*
- 164.60%
- 5 лет*
- 71.36%
- 10 лет*
- 57.63%
Сравнение доходности по годам ESLT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 31.64% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
MU Micron Technology, Inc. | 304.60% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ESLT and MU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.21 |
The correlation between ESLT and MU shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$36.51B
MU:
$1.32T
ESLT:
$12.29
MU:
$44.42
ESLT:
61.74
MU:
25.99
ESLT:
2.92
MU:
0.10
ESLT:
4.41
MU:
14.53
ESLT:
8.57
MU:
13.09
ESLT:
$8.23B
MU:
$90.27B
ESLT:
$2.03B
MU:
$65.51B
ESLT:
$861.06M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. MU — Ранг доходности на риск
ESLT
MU
Сравнение ESLT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 27.98 | -25.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 108.64 | -102.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и MU
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -98.25% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -30.28% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -57.63% | +28.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -57.63% | +24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -57.63% | +24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -4.88% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -58.10% | +44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 7.79% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и MU
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 16.45%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.50%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 36.50% | -20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 61.72% | -25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 74.42% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 54.51% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 50.53% | -21.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и MU
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.46% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и MU
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and MU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.50%) compared to ESLT (16.45%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.39 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор