PortfoliosLab logo
Сравнение LYG с VOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYG и VOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYG и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.81%
4.85%
LYG
VOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYG:

1.96

VOD:

0.60

Коэф-т Сортино

LYG:

2.55

VOD:

0.95

Коэф-т Омега

LYG:

1.34

VOD:

1.13

Коэф-т Кальмара

LYG:

0.73

VOD:

0.26

Коэф-т Мартина

LYG:

7.79

VOD:

1.70

Индекс Язвы

LYG:

7.91%

VOD:

9.60%

Дневная вол-ть

LYG:

31.53%

VOD:

27.31%

Макс. просадка

LYG:

-94.82%

VOD:

-79.34%

Текущая просадка

LYG:

-73.62%

VOD:

-55.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYG:

$59.13B

VOD:

$23.33B

EPS

LYG:

$0.33

VOD:

$0.99

Коэффициент P/E

LYG:

11.94

VOD:

9.44

Коэффициент PEG

LYG:

2.31

VOD:

0.61

Коэффициент P/S

LYG:

3.38

VOD:

0.63

Коэффициент P/B

LYG:

0.98

VOD:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

LYG:

$17.62B

VOD:

$40.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYG:

$17.62B

VOD:

$14.35B

EBITDA (12 мес.)

LYG:

$1.61B

VOD:

$12.94B

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у VOD с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 3.03% против -6.32% соответственно.


LYG

С начала года

49.19%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

37.56%

1 год

58.53%

5 лет

27.28%

10 лет

3.03%

VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.24%

5 лет

-0.34%

10 лет

-6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYG и VOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYG c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYG: 1.96
VOD: 0.60
Коэффициент Сортино LYG, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYG: 2.55
VOD: 0.95
Коэффициент Омега LYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYG: 1.34
VOD: 1.13
Коэффициент Кальмара LYG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYG: 0.73
VOD: 0.26
Коэффициент Мартина LYG, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYG: 7.79
VOD: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VOD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96
0.60
LYG
VOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и VOD

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VOD в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYG
Lloyds Banking Group plc
4.04%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%
VOD
Vodafone Group Plc
7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%

Просадки

Сравнение просадок LYG и VOD

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки VOD в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и VOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.62%
-55.62%
LYG
VOD

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и VOD

Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vodafone Group Plc (VOD) имеют волатильность 14.47% и 13.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
13.94%
LYG
VOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYG и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию