Сравнение ESLT с AZN
ESLT (Elbit Systems Ltd) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ESLT returned 25.52%/yr vs 15.38%/yr for AZN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 42.68%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 25.52% против 15.38% соответственно.
ESLT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 42.68%
- 6 месяцев
- 70.32%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 61.61%
- 5 лет*
- 45.81%
- 10 лет*
- 25.52%
AZN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам ESLT и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 42.68% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.25% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between ESLT and AZN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1996 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ESLT:
$39.62B
AZN:
$290.27B
ESLT:
$12.36
AZN:
$6.66
ESLT:
66.60
AZN:
27.94
ESLT:
3.15
AZN:
0.04
ESLT:
4.76
AZN:
4.80
ESLT:
9.30
AZN:
6.13
ESLT:
$8.23B
AZN:
$60.44B
ESLT:
$2.03B
AZN:
$49.37B
ESLT:
$861.06M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. AZN — Ранг доходности на риск
ESLT
AZN
Сравнение ESLT c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLT | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.10 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 5.67 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLT | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.28 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.54 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESLT и AZN
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -48.94% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -15.43% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -27.87% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -27.87% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -27.87% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -10.79% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -11.37% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 5.69% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и AZN
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.00% | 7.13% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 17.31% | +16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.25% | 25.40% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 23.99% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 24.93% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и AZN
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AZN в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.38% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и AZN
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and AZN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (16.00%) compared to AZN (7.13%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs AZN's -48.94%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор