PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с ASTS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, FIX returned 85.29%/yr vs 62.62%/yr for ASTS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 97.75%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 28.87%.

FIX

1 день
-3.69%
1 месяц
-5.52%
С начала года
97.75%
6 месяцев
84.29%
1 год
262.00%
3 года*
127.21%
5 лет*
85.29%
10 лет*
51.04%

ASTS

1 день
-12.76%
1 месяц
24.72%
С начала года
28.87%
6 месяцев
26.62%
1 год
200.10%
3 года*
152.27%
5 лет*
62.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и ASTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		97.75%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%-3.35%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		28.87%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%

Correlation

The correlation between FIX and ASTS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$65.00B

ASTS:

$27.21B

EPS

FIX:

$34.64

ASTS:

-$1.84

Коэффициент P/S

FIX:

6.43

ASTS:

292.45

Коэффициент P/B

FIX:

23.09

ASTS:

10.23

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

ASTS:

$84.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

ASTS:

-$22.93M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

ASTS:

-$536.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VSATASTS с VOO

Доходность на риск

FIX vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
1.96

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.48

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.29

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.77

4.29

+15.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.42

8.52

+52.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа ASTS равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

1.96

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

0.56

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FIX и ASTS

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-91.07%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-47.69%

+33.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-70.66%

+24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-85.57%

+39.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-29.67%

+19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-43.38%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

23.98%

-19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и ASTS

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 13.00%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.74%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

41.74%

-28.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

84.51%

-46.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

104.85%

-51.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.47%

111.74%

-67.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

100.56%

-58.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и ASTS

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
14.74M
(FIX) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FIX and ASTS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (41.74%) compared to FIX (13.00%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs ASTS's -91.07%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор