Сравнение ENGIY с AZN
ENGIY (Engie SA ADR) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ENGIY returned 14.17%/yr vs 15.11%/yr for AZN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGIY и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGIY показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции ENGIY уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 14.17% против 15.11% соответственно.
ENGIY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 23.76%
- 10 лет*
- 14.17%
AZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам ENGIY и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 22.89% | 79.77% | -5.17% | 35.23% | 4.34% | 0.59% | -5.38% | 19.84% | -11.88% | 49.24% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.95% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between ENGIY and AZN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ENGIY:
$92.40B
AZN:
$283.79B
ENGIY:
$2.94
AZN:
$6.66
ENGIY:
10.61
AZN:
27.31
ENGIY:
0.03
AZN:
0.04
ENGIY:
0.58
AZN:
4.69
ENGIY:
2.81
AZN:
6.00
ENGIY:
$145.51B
AZN:
$60.44B
ENGIY:
$40.55B
AZN:
$49.37B
ENGIY:
$29.92B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGIY vs. AZN — Ранг доходности на риск
ENGIY
AZN
Сравнение ENGIY c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGIY | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.83 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.98 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGIY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.12 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.52 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.49 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ENGIY и AZN
Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGIY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -48.94% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -15.43% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -27.87% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | -27.87% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -27.87% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -12.78% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -11.37% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.65% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGIY и AZN
Текущая волатильность для Engie SA ADR (ENGIY) составляет 6.12%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGIY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.05% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 17.17% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 25.36% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 23.98% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 24.92% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGIY и AZN
Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
ENGIY Engie SA ADR | 3.91% | 6.40% | 5.47% | 8.78% | 6.76% | 4.33% | 0.00% | 5.25% | 6.00% | 9.09% | 12.96% | 6.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGIY и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENGIY и AZN
ENGIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ENGIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ENGIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENGIY and AZN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.05%) compared to ENGIY (6.12%). In terms of maximum drawdown, ENGIY dropped -64.15% vs AZN's -48.94%.
ENGIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENGIY и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор