Сравнение WDC с MU
WDC (Western Digital Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDC in Computer Hardware, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, WDC returned 32.93%/yr vs 51.35%/yr for MU. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WDC и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 201.59%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 213.13%. За последние 10 лет акции WDC уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 32.93% против 51.35% соответственно.
WDC
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -10.09%
- 6 месяцев
- 92.85%
- С начала года
- 201.59%
- 1 год
- 586.41%
- 3 года*
- 151.36%
- 5 лет*
- 58.60%
- 10 лет*
- 32.93%
- Всё время*
- 12.07%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.06B | $40.91B | $49.33B | |
| $4.08B | $3.89B | $4.69B |
Сравнение доходности по годам WDC и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 201.59% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between WDC and MU is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.43 |
Over the past year, WDC and MU have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WDC:
$178.95B
MU:
$1.01T
WDC:
$33.42
MU:
$44.42
WDC:
15.54
MU:
20.11
WDC:
0.36
MU:
0.08
WDC:
11.33
MU:
11.24
WDC:
$12.92B
MU:
$90.27B
WDC:
$6.31B
MU:
$65.51B
WDC:
$8.59B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. MU — Ранг доходности на риск
WDC
MU
Сравнение WDC c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.66 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.54 | 18.60 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.90 | 67.49 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и MU
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -98.25% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.08% | -39.10% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -57.63% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -57.63% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -57.63% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.43% | -26.39% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -58.01% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 10.75% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и MU
Текущая волатильность для Western Digital Corporation (WDC) составляет 28.52%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что WDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.52% | 31.47% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.15% | 67.41% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.14% | 81.04% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.17% | 56.41% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 51.46% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и MU
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и MU
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 40.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.20B при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 85.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and MU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to WDC (28.52%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 7.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор