PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDC с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WDC и MU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WDC и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
698.26%
19,641.51%
WDC
MU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDC:

0.56

MU:

0.29

Коэф-т Сортино

WDC:

1.03

MU:

0.77

Коэф-т Омега

WDC:

1.13

MU:

1.10

Коэф-т Кальмара

WDC:

0.44

MU:

0.34

Коэф-т Мартина

WDC:

1.73

MU:

0.64

Индекс Язвы

WDC:

12.68%

MU:

23.39%

Дневная вол-ть

WDC:

38.99%

MU:

52.18%

Макс. просадка

WDC:

-96.20%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

WDC:

-38.31%

MU:

-41.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDC:

$22.35B

MU:

$120.98B

EPS

WDC:

$0.91

MU:

$0.70

Цена/прибыль

WDC:

71.03

MU:

155.14

PEG коэффициент

WDC:

490.33

MU:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$14.35B

MU:

$20.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$4.79B

MU:

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$2.10B

MU:

$8.69B

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции WDC уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -4.39% против 10.17% соответственно.


WDC

С начала года

15.03%

1 месяц

-8.56%

6 месяцев

-20.50%

1 год

14.39%

5 лет

-0.38%

10 лет

-4.39%

MU

С начала года

5.91%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-35.29%

1 год

5.88%

5 лет

10.82%

10 лет

10.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDC c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.560.29
Коэффициент Сортино WDC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.030.77
Коэффициент Омега WDC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.10
Коэффициент Кальмара WDC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.440.34
Коэффициент Мартина WDC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.730.64
WDC
MU

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MU равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
0.29
WDC
MU

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и MU

WDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDC
Western Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.00%1.36%1.25%
MU
Micron Technology, Inc.
0.51%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDC и MU

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.31%
-41.15%
WDC
MU

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и MU

Текущая волатильность для Western Digital Corporation (WDC) составляет 13.06%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 22.96%. Это указывает на то, что WDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.06%
22.96%
WDC
MU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab