PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIELY с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIELY с MU

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. MIELY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MIELY returned 12.39%/yr vs 57.63%/yr for MU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIELY и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIELY показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 304.60%. За последние 10 лет акции MIELY уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 12.39% против 57.63% соответственно.

MIELY

1 день
0.27%
1 месяц
-10.59%
С начала года
26.12%
6 месяцев
25.21%
1 год
70.12%
3 года*
38.46%
5 лет*
22.26%
10 лет*
12.39%

MU

1 день
0.79%
1 месяц
18.88%
С начала года
304.60%
6 месяцев
294.62%
1 год
838.79%
3 года*
164.60%
5 лет*
71.36%
10 лет*
57.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIELY и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		26.12%73.08%21.33%42.15%-22.04%-16.17%11.35%23.78%-33.88%21.11%
MU
Micron Technology, Inc.		304.60%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between MIELY and MU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIELY:

$73.60B

MU:

$1.32T

EPS

MIELY:

¥422.87

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

MIELY:

28.14

MU:

25.99

Коэффициент PEG

MIELY:

1.25

MU:

0.10

Коэффициент P/S

MIELY:

2.04

MU:

14.53

Коэффициент P/B

MIELY:

2.66

MU:

13.09

Общая выручка (12 мес.)

MIELY:

¥5.95T

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIELY:

¥1.97T

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

MIELY:

¥639.91B

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Electric Corp ADR

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с MIELY:
MIELY с CARRMIELY с LIIMIELY с 0QYR.LMIELY с VGTMIELY с LRCXMIELY с GEVMIELY с LITE
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

MIELY vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIELY
Ранг доходности на риск MIELY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIELY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIELY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIELY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIELY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIELY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIELY c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIELYMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
11.39

-9.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
6.02

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

27.98

-24.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

108.64

-97.99

MIELY vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIELY на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 11.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIELY и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIELY и MU

Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIELYMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.09%

-98.25%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.73%

-30.28%

+10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-57.63%

+32.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-57.63%

+17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-57.63%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-4.88%

-35.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-58.10%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

7.79%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MIELY и MU

Текущая волатильность для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) составляет 11.10%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.50%. Это указывает на то, что MIELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIELYMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

36.50%

-25.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

61.72%

-31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.36%

74.42%

-37.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.47%

54.51%

-23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

50.53%

-21.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIELY и MU

MIELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		0.00%0.72%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%1.76%
MU
Micron Technology, Inc.		0.04%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIELY и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.77T
41.46B
(MIELY) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MIELY значения в JPY, MU значения в USD

Сравнение рентабельности MIELY и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Electric Corp ADR и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
32.2%
84.6%
Активы портфеля
MIELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

MIELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

MIELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

MIELY and MU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (36.50%) compared to MIELY (11.10%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.39 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIELY и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор