PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBD с ATEYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WBD с ATEYY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. WBD operates in Entertainment (Communication Services), while ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, WBD returned -0.59%/yr vs 49.81%/yr for ATEYY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WBD и ATEYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBD показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у ATEYY с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям ATEYY по среднегодовой доходности: -0.59% против 49.81% соответственно.

WBD

1 день
-2.81%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
0.61%
1 год
167.21%
3 года*
29.44%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
-0.59%

ATEYY

1 день
-13.27%
1 месяц
-22.59%
С начала года
21.52%
6 месяцев
17.24%
1 год
178.07%
3 года*
68.23%
5 лет*
45.23%
10 лет*
49.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBD и ATEYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-8.95%172.66%-7.12%20.04%-59.73%-21.77%-8.09%32.34%10.55%-18.35%
ATEYY
Advantest Corp DRC		21.52%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%12.66%

Correlation

The correlation between WBD and ATEYY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WBD:

$65.39B

ATEYY:

$111.99B

EPS

WBD:

-$0.86

ATEYY:

$520.21

Коэффициент P/S

WBD:

1.76

ATEYY:

0.10

Коэффициент P/B

WBD:

2.01

ATEYY:

0.14

Общая выручка (12 мес.)

WBD:

$37.21B

ATEYY:

$1.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

WBD:

$15.43B

ATEYY:

$736.09B

EBITDA (12 мес.)

WBD:

$9.00B

ATEYY:

$533.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warner Bros. Discovery, Inc.

Advantest Corp DRC

Часто сравнивают с WBD:
WBD с NFLXWBD с DISWBD с PARAWBD с SPYWBD с TWBD с PGREWBD с VOO
Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH

Доходность на риск

WBD vs. ATEYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBD
Ранг доходности на риск WBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBD c ATEYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBDATEYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.76

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.52
3.07

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.38

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.12

5.61

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.58

15.48

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBD vs. ATEYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBD на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа ATEYY равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBD и ATEYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBDATEYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.76

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.87

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

1.04

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.10

-0.95

Просадки

Сравнение просадок WBD и ATEYY

Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и ATEYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBDATEYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-56.48%

-34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-33.24%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.63%

-44.70%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.49%

-56.48%

-22.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.32%

-56.48%

-34.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.04%

-22.59%

-43.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.12%

-14.23%

-22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

12.03%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WBD и ATEYY

Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 3.73%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBDATEYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

20.68%

-16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

51.40%

-36.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.37%

67.59%

-20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.75%

52.50%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

48.16%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBD и ATEYY

Ни WBD, ни ATEYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WBD и ATEYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
8.89B
334.10B
(WBD) Общая выручка
(ATEYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WBD и ATEYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warner Bros. Discovery, Inc. и Advantest Corp DRC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
47.8%
67.4%
Активы портфеля
WBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.

ATEYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

WBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.

ATEYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

WBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.

ATEYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

Часто задаваемые вопросы

WBD and ATEYY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (20.68%) compared to WBD (3.73%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs ATEYY's -56.48%.

WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBD и ATEYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор