Сравнение MU с TEVA
MU (Micron Technology, Inc.) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, MU returned 57.63%/yr vs -3.42%/yr for TEVA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и TEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 304.60%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 57.63% против -3.42% соответственно.
MU
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 304.60%
- 6 месяцев
- 294.62%
- 1 год
- 838.79%
- 3 года*
- 164.60%
- 5 лет*
- 71.36%
- 10 лет*
- 57.63%
TEVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 102.15%
- 3 года*
- 65.09%
- 5 лет*
- 27.85%
- 10 лет*
- -3.42%
Сравнение доходности по годам MU и TEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 304.60% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 8.55% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
Correlation
The correlation between MU and TEVA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between MU and TEVA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.32T
TEVA:
$39.94B
MU:
$44.42
TEVA:
$1.33
MU:
25.99
TEVA:
25.39
MU:
0.10
TEVA:
0.19
MU:
14.53
TEVA:
2.29
MU:
13.09
TEVA:
4.85
MU:
$90.27B
TEVA:
$17.35B
MU:
$65.51B
TEVA:
$9.03B
MU:
$44.96B
TEVA:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. TEVA — Ранг доходности на риск
MU
TEVA
Сравнение MU c TEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | TEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.48 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.98 | 4.71 | +23.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.64 | 13.53 | +95.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и TEVA
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и TEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -90.89% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -21.79% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -43.70% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -43.70% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -88.41% | +30.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -49.92% | +45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -32.03% | -26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 7.58% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и TEVA
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.50% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.50% | 12.10% | +24.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.72% | 24.62% | +37.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.42% | 39.08% | +35.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 42.90% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.53% | 47.41% | +3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и TEVA
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и TEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и TEVA
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
MU and TEVA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.50%) compared to TEVA (12.10%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs TEVA's -90.89%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.39 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и TEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор