PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEYY с ENGIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATEYY с ENGIY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ATEYY (Advantest Corp DRC) and ENGIY (Engie SA ADR) are both stocks. ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ATEYY returned 49.81%/yr vs 14.02%/yr for ENGIY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEYY и ENGIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantest Corp DRC (ATEYY) и Engie SA ADR (ENGIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEYY показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у ENGIY с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции ATEYY превзошли акции ENGIY по среднегодовой доходности: 49.81% против 14.02% соответственно.

ATEYY

1 день
-13.27%
1 месяц
-22.59%
С начала года
21.52%
6 месяцев
17.24%
1 год
178.07%
3 года*
68.23%
5 лет*
45.23%
10 лет*
49.81%

ENGIY

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
22.66%
6 месяцев
29.10%
1 год
47.33%
3 года*
34.69%
5 лет*
23.71%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEYY и ENGIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATEYY
Advantest Corp DRC		21.52%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%12.66%
ENGIY
Engie SA ADR		22.66%79.77%-5.17%35.23%4.34%0.59%-5.38%19.84%-11.88%49.24%

Correlation

The correlation between ATEYY and ENGIY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEYY:

$111.99B

ENGIY:

$92.23B

EPS

ATEYY:

$520.21

ENGIY:

$2.94

Коэффициент P/E

ATEYY:

0.30

ENGIY:

10.59

Коэффициент PEG

ATEYY:

0.00

ENGIY:

0.03

Коэффициент P/S

ATEYY:

0.10

ENGIY:

0.58

Коэффициент P/B

ATEYY:

0.14

ENGIY:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

ATEYY:

$1.14T

ENGIY:

$145.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEYY:

$736.09B

ENGIY:

$40.55B

EBITDA (12 мес.)

ATEYY:

$533.69B

ENGIY:

$29.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advantest Corp DRC

Engie SA ADR

Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH
Часто сравнивают с ENGIY:
ENGIY с STF.PAENGIY с EONGYENGIY с ENLAYENGIY с AZNENGIY с ESENGIY с ASTSENGIY с CCJ

Доходность на риск

ATEYY vs. ENGIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ENGIY
Ранг доходности на риск ENGIY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGIY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGIY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGIY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEYY c ENGIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и Engie SA ADR (ENGIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEYYENGIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.14

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.77

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.18

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

8.33

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEYY vs. ENGIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEYY на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGIY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEYY и ENGIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATEYYENGIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.99

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.53

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.17

+0.94

Просадки

Сравнение просадок ATEYY и ENGIY

Максимальная просадка ATEYY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки ENGIY в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и ENGIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATEYYENGIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-64.15%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.24%

-14.49%

-18.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.70%

-18.38%

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.48%

-34.50%

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.48%

-48.73%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.59%

-7.11%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-35.47%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

5.53%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEYY и ENGIY

Advantest Corp DRC (ATEYY) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Engie SA ADR (ENGIY) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ATEYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATEYYENGIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.68%

6.11%

+14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.40%

17.34%

+34.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

21.57%

+46.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

24.13%

+28.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.16%

26.36%

+21.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEYY и ENGIY

ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%0.00%
ENGIY
Engie SA ADR		3.92%6.40%5.47%8.78%6.76%4.33%0.00%5.25%6.00%9.09%12.96%6.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEYY и ENGIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantest Corp DRC и Engie SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
334.10B
33.63B
(ATEYY) Общая выручка
(ENGIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATEYY и ENGIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advantest Corp DRC и Engie SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
67.4%
11.3%
Активы портфеля
ATEYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

ENGIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

ATEYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

ENGIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

ATEYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

ENGIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

ATEYY and ENGIY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (20.68%) compared to ENGIY (6.11%). In terms of maximum drawdown, ATEYY dropped -56.48% vs ENGIY's -64.15%.

ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEYY и ENGIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор