PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEVA с INSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEVA с INSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TEVA in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, INSM in Biotechnology. Over the past 10 years, TEVA returned -4.07%/yr vs 22.92%/yr for INSM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEVA и INSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Insmed Incorporated (INSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -45.86%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям INSM по среднегодовой доходности: -4.07% против 22.92% соответственно.

TEVA

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.31%
С начала года
9.55%
6 месяцев
20.13%
1 год
92.40%
3 года*
67.85%
5 лет*
26.87%
10 лет*
-4.07%

INSM

1 день
-10.20%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-45.86%
6 месяцев
-53.81%
1 год
27.98%
3 года*
69.17%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEVA и INSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		9.55%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%
INSM
Insmed Incorporated		-45.86%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%

Correlation

The correlation between TEVA and INSM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2000 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEVA:

$40.31B

INSM:

$20.30B

EPS

TEVA:

$1.34

INSM:

-$5.71

Коэффициент P/S

TEVA:

2.30

INSM:

23.85

Коэффициент P/B

TEVA:

4.90

INSM:

28.80

Общая выручка (12 мес.)

TEVA:

$17.35B

INSM:

$819.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

TEVA:

$9.03B

INSM:

$668.55M

EBITDA (12 мес.)

TEVA:

$3.05B

INSM:

-$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Insmed Incorporated

Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLV
Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY

Доходность на риск

TEVA vs. INSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEVA c INSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEVAINSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.50

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.12

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

0.54

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

1.32

+11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEVA vs. INSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа INSM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и INSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEVAINSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.50

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.29

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.02

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TEVA и INSM

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и INSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEVAINSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-98.65%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-55.43%

+33.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.70%

-55.43%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-55.43%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.41%

-64.84%

-23.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.46%

-55.43%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.00%

-86.11%

+54.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

22.39%

-14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и INSM

Текущая волатильность для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) составляет 8.85%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что TEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEVAINSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

32.05%

-23.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

45.00%

-21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

59.15%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.94%

72.79%

-29.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.32%

78.50%

-31.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и INSM

Ни TEVA, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEVA и INSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.98B
305.96M
(TEVA) Общая выручка
(INSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEVA и INSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teva Pharmaceutical Industries Limited и Insmed Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
49.5%
84.5%
Активы портфеля
TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

INSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

INSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

INSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.

Часто задаваемые вопросы

TEVA and INSM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSM has higher volatility (32.05%) compared to TEVA (8.85%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs INSM's -98.65%.

TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEVA и INSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор