PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AstraZeneca PLC (AZN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AstraZeneca PLC (AZN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0463531089

CUSIP

046353108

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

12 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$202.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.07

Цена/прибыль

30.55

PEG коэффициент

0.68

Общая выручка (12 мес.)

$38.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

$29.12B

EBITDA (12 мес.)

$12.81B

Годовой диапазон

$59.19 - $87.68

Целевая цена

$90.37

Процент коротких позиций

0.27%

Коэффициент коротких позиций

1.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AZN с MRNA AZN с NVO AZN с CTLT AZN с CAH AZN с UNH AZN с VTI AZN с VOO AZN с NVS AZN с VONG AZN с FSPSX
Популярные сравнения:
AZN с MRNA AZN с NVO AZN с CTLT AZN с CAH AZN с UNH AZN с VTI AZN с VOO AZN с NVS AZN с VONG AZN с FSPSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AstraZeneca PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.93%
11.19%
AZN (AstraZeneca PLC)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AstraZeneca PLC показал доход в -3.22% с начала года и 2.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AstraZeneca PLC составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

AZN

С начала года

-3.22%

1 месяц

-18.48%

6 месяцев

-18.93%

1 год

2.18%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

9.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.05%-2.24%5.60%12.00%2.82%-0.04%1.49%11.38%-11.08%-8.68%-3.22%
2023-3.58%1.16%6.49%5.49%-0.19%-2.07%0.18%-4.79%-0.15%-6.63%2.15%4.27%1.44%
2022-0.07%6.32%8.97%0.09%0.12%-0.62%0.24%-5.15%-12.09%7.24%15.58%-0.25%19.16%
20211.22%-2.54%2.77%6.74%6.97%5.51%-4.44%2.63%3.05%3.86%-12.10%6.24%19.73%
2020-2.33%-8.23%1.96%17.06%4.44%-3.13%5.46%1.20%-2.14%-8.47%5.54%-5.57%3.12%
2019-3.69%16.27%-2.77%-6.85%-0.74%10.43%5.16%4.81%-1.02%10.01%-1.12%2.85%35.68%
20181.04%-2.71%5.36%1.60%4.22%-5.18%11.45%-0.91%3.21%-2.00%2.68%-4.62%13.77%
2017-0.33%10.94%6.42%-2.86%13.69%-0.87%-11.47%0.32%13.58%1.83%-4.72%5.57%33.10%
2016-5.10%-8.20%-1.78%2.84%2.56%1.65%13.08%-2.64%0.15%-13.82%-7.70%4.51%-15.90%
20150.94%-0.32%-0.68%0.07%-1.36%-5.68%6.07%-6.22%1.73%0.22%6.77%-0.29%0.45%
20146.96%9.77%-4.25%21.84%-8.67%2.92%-2.05%5.80%-6.01%2.10%1.69%-5.11%23.55%
20131.93%-1.75%9.99%3.88%-1.29%-7.71%7.23%-1.25%5.53%1.79%8.19%3.81%33.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AZN среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AstraZeneca PLC (AZN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.082.54
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.243.40
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.063.66
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.2116.28
AZN
^GSPC

AstraZeneca PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
2.54
AZN (AstraZeneca PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AstraZeneca PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.49$1.45$1.45$1.40$1.40$1.40$1.37$1.37$1.37$1.38$1.40$1.40

Дивидендный доход

2.33%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%4.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AstraZeneca PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$1.49
2023$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45
2021$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2019$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2018$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2017$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2016$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2015$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38
2014$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2013$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У AstraZeneca PLC дивидендная доходность составляет 2.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.3%
У AstraZeneca PLC коэффициент выплат составляет 46.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AstraZeneca PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.19%
-1.41%
AZN (AstraZeneca PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AstraZeneca PLC показал максимальную просадку в 48.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка AstraZeneca PLC составляет 27.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.94%26 окт. 2006 г.5949 мар. 2009 г.97724 янв. 2013 г.1571
-43.5%4 мар. 2002 г.12730 авг. 2002 г.3829 мар. 2004 г.509
-34.31%7 апр. 1998 г.47624 февр. 2000 г.9410 июл. 2000 г.570
-31.26%10 мар. 2004 г.22124 янв. 2005 г.22919 дек. 2005 г.450
-29.82%2 мая 2014 г.6531 дек. 2016 г.2722 янв. 2018 г.925

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AstraZeneca PLC составляет 9.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.47%
4.07%
AZN (AstraZeneca PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AstraZeneca PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AstraZeneca PLC по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.030.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AZN значение P/E равно 30.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AZN значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AstraZeneca PLC.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию