Сравнение CIEN с MU
CIEN (Ciena Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIEN in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, CIEN returned 36.49%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIEN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIEN показывает доходность 108.75%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции CIEN уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 36.49% против 52.53% соответственно.
CIEN
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 108.75%
- 6 месяцев
- 142.04%
- 1 год
- 571.36%
- 3 года*
- 125.83%
- 5 лет*
- 52.08%
- 10 лет*
- 36.49%
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам CIEN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 108.75% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CIEN and MU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 1997 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CIEN:
$71.43B
MU:
$984.97B
CIEN:
$3.01
MU:
$21.26
CIEN:
162.09
MU:
40.65
CIEN:
12.76
MU:
16.86
CIEN:
24.70
MU:
13.59
CIEN:
$5.57B
MU:
$58.12B
CIEN:
$2.40B
MU:
$33.96B
CIEN:
$670.55M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIEN vs. MU — Ранг доходности на риск
CIEN
MU
Сравнение CIEN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ciena Corporation (CIEN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIEN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 23.84 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 109.85 | 92.82 | +17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIEN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66 | 10.62 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CIEN и MU
Максимальная просадка CIEN за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIEN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIEN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -98.25% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.14% | -30.28% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -57.63% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -57.63% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -57.63% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -19.97% | -33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.11% | -58.19% | -28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 7.76% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIEN и MU
Текущая волатильность для Ciena Corporation (CIEN) составляет 25.64%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что CIEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIEN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 33.52% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.75% | 56.29% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 68.01% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 52.75% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.29% | 49.89% | -5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIEN и MU
CIEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIEN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ciena Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIEN и MU
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
CIEN and MU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to CIEN (25.64%). In terms of maximum drawdown, CIEN dropped -99.51% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 8.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIEN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор