PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYG с SAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LYG с SAN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LYG (Lloyds Banking Group plc) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LYG in Banks - Regional, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, LYG returned 7.24%/yr vs 14.67%/yr for SAN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LYG и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.67% соответственно.

LYG

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.21%
С начала года
2.65%
6 месяцев
6.05%
1 год
31.50%
3 года*
39.99%
5 лет*
19.53%
10 лет*
7.24%

SAN

1 день
-2.57%
1 месяц
-1.06%
С начала года
4.86%
6 месяцев
12.13%
1 год
54.99%
3 года*
57.81%
5 лет*
28.02%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYG и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYG
Lloyds Banking Group plc		2.65%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%
SAN
Banco Santander, S.A.		4.86%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%

Correlation

The correlation between LYG and SAN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2001 г.

0.62

The correlation between LYG and SAN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

LYG:

$0.45

SAN:

$1.06

Коэффициент P/E

LYG:

11.88

SAN:

11.44

Коэффициент PEG

LYG:

5.94

SAN:

0.60

Коэффициент P/S

LYG:

0.92

SAN:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

LYG:

$65.49B

SAN:

$74.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYG:

$65.49B

SAN:

$46.97B

EBITDA (12 мес.)

LYG:

$7.17B

SAN:

$21.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lloyds Banking Group plc

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с LYG:
LYG с BCSLYG с PETSLYG с RWTLYG с INGLYG с HSBCLYG с CNXLYG с VOD
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с MFGSAN с JPMSAN с BACSAN с SPY

Доходность на риск

LYG vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYG
Ранг доходности на риск LYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYG c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYGSANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.70

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.34

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.77

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

8.59

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYG vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SAN равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYGSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.23

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LYG и SAN

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и SAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYGSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.84%

-82.94%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-20.29%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-20.29%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.19%

-43.63%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

-73.84%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.58%

-6.89%

-50.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.42%

-30.67%

-32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

6.53%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и SAN

Lloyds Banking Group plc (LYG) и Banco Santander, S.A. (SAN) имеют волатильность 9.31% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYGSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.89%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

26.86%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

33.09%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

33.78%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

35.86%

+0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и SAN

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SAN в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYG
Lloyds Banking Group plc		3.76%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.30%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYG и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
5.18B
31.44B
(LYG) Общая выручка
(SAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYG и SAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lloyds Banking Group plc и Banco Santander, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
41.2%
Активы портфеля
LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.

SAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

SAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

LYG and SAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYG has higher volatility (9.31%) compared to SAN (8.89%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs SAN's -82.94%.

SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYG и SAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор