40/60 Jul 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	27.80%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	13.90%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	10.90%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	7.10%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	5.90%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	5%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	4.90%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	4.90%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	3%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	3%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	2.60%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	2.40%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	2.20%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	2%
ARKK ARK Innovation ETF	Technology Equities	1.90%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	1%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Financials Equities	1%
USD=X USD Cash		0.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/60 Jul 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

40/60 Jul 2026 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 4.55% с начала года и доходность в 6.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 40/60 Jul 2026	0.00%	0.63%	4.55%	4.73%	12.14%	10.18%	5.54%	6.91%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-0.12%	0.43%	0.52%	0.93%	4.50%	4.19%	0.06%	1.57%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.03%	0.91%	1.87%	2.30%	7.44%	8.49%	3.32%	6.28%
ARKK ARK Innovation ETF	0.25%	-3.07%	-1.65%	-5.90%	21.98%	19.87%	-7.96%	15.57%
GDX VanEck Gold Miners ETF	2.97%	-16.83%	-6.69%	-5.89%	50.59%	38.96%	17.51%	13.29%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.00%	0.30%	1.53%	1.81%	4.32%	5.16%	3.69%	2.78%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.47%	2.82%	9.44%	9.29%	20.90%	19.30%	11.97%	14.46%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.69%	1.81%	8.25%	8.02%	20.65%	15.13%	10.98%	12.08%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.24%	1.54%	0.27%	0.45%	2.88%	-1.38%	-6.53%	-1.75%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.03%	0.24%	0.80%	1.22%	4.43%	5.69%	2.33%	2.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 40/60 Jul 2026 закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.65%	2.84%	-3.29%	2.31%	1.03%	0.05%							4.55%
2025	2.02%	1.13%	-0.68%	-0.13%	1.35%	2.32%	0.37%	1.83%	2.10%	0.62%	1.27%	-0.15%	12.67%
2024	-0.12%	0.98%	2.30%	-2.13%	2.42%	0.37%	2.46%	2.05%	1.38%	-1.74%	2.48%	-2.81%	7.70%
2023	3.47%	-2.61%	2.73%	0.87%	-1.48%	2.04%	1.64%	-1.41%	-2.80%	-1.30%	5.40%	3.37%	9.95%
2022	-2.56%	-0.93%	0.66%	-4.25%	0.74%	-4.02%	3.87%	-2.71%	-5.21%	3.04%	4.56%	-1.85%	-8.87%
2021	-0.71%	0.10%	1.73%	1.82%	0.84%	0.71%	1.09%	0.65%	-2.28%	2.41%	-1.06%	2.25%	7.71%

Метрики бенчмарка

40/60 Jul 2026 has an annualized alpha of 1.97%, beta of 0.36, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2014.

This portfolio participated in 42.99% of S&P 500 Index downside but only 40.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.36 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.97%

Бета: 0.36

R²: 0.80

Участие в росте: 40.69%

Участие в снижении: 42.99%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 40/60 Jul 2026 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ARKK

ARK Innovation ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

ANGL

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ICSH

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

40/60 Jul 2026 имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 40/60 Jul 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.36	1.86	+0.50
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.42	2.53	+0.89
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.34	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.86	2.53	+0.33
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.02	11.37	-0.35

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	37	1.19	1.76	1.21	1.63	4.82
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	55	1.71	2.46	1.33	1.85	7.72
ARKK ARK Innovation ETF	20	0.61	1.06	1.12	0.70	1.53
GDX VanEck Gold Miners ETF	33	1.09	1.51	1.21	1.40	3.87
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	99	10.98	27.49	6.59	43.88	290.20
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	59	1.74	2.46	1.31	2.32	10.60
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	75	2.08	2.92	1.37	3.33	12.73
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	14	0.30	0.50	1.06	0.38	0.92
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	82	2.37	3.71	1.47	3.18	12.95

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 40/60 Jul 2026 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.36 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40/60 Jul 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.28%	3.31%	3.35%	2.98%	2.24%	1.80%	2.17%	2.69%	2.73%	2.30%	2.43%	2.31%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.98%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	6.35%	6.20%	6.29%	5.27%	4.72%	3.90%	4.67%	5.19%	5.99%	5.25%	5.34%	5.81%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.55%	1.64%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.79%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.34%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.87%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	1.68%	1.77%	2.29%	1.75%	2.22%	2.10%	2.38%	2.25%	2.97%	2.77%	2.39%	2.53%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.56%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.45%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

40/60 Jul 2026 показал максимальную просадку в 17.05%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка 40/60 Jul 2026 составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-17.05%март 2020 г.	29d	2mo 17d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-14.36%окт. 2022 г.	9mo 17d	1y 2mo	1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-6.04%дек. 2018 г.	2mo 22d	1mo 13d	4mo 5dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-5.57%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 8d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2016 года2016	-5.48%янв. 2016 г.	8mo 28d	1mo 26d	10mo 24dапр. 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 7.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.64	1.52	1.47	1.47	1.49

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.49, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 40/60 Jul 2026 с S&P 500 Index

Корреляция 40/60 Jul 2026 с S&P 500 Index составляет 0.79 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QUAL: 0.97, а самая низкая у TLT: -0.13.

-0.13

0.00

0.03

0.07

0.13

0.18

0.38

0.48

0.54

0.61

0.68

0.68

0.75

0.80

0.82

0.87

0.89

0.97

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 40/60 Jul 2026. Самая высокая корреляция с портфелем у QUAL: 0.79, а самая низкая у USD=X: 0.00.

0.00

0.19

0.19

0.35

0.39

0.42

0.42

0.54

0.55

0.56

0.59

0.65

0.65

0.66

0.69

0.74

0.75

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	ICSH	GDX	TLT	AGG	VCSH	XLU	XLE	ARKK	XLP	XLV	ANGL	XLK	XLF	XLI	VEA	SPYV	QUAL
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ICSH	0.00	1.00	0.10	0.17	0.24	0.27	0.11	0.02	0.09	0.10	0.07	0.18	0.07	0.04	0.07	0.11	0.10	0.09
GDX	0.00	0.10	1.00	0.21	0.28	0.31	0.21	0.15	0.14	0.12	0.14	0.20	0.14	0.04	0.13	0.31	0.15	0.16
TLT	0.00	0.17	0.21	1.00	0.87	0.58	0.16	-0.23	-0.03	0.02	-0.04	0.14	-0.08	-0.24	-0.14	-0.07	-0.16	-0.09
AGG	0.00	0.24	0.28	0.87	1.00	0.76	0.23	-0.14	0.07	0.11	0.06	0.28	0.03	-0.14	-0.02	0.08	-0.03	0.04
VCSH	0.00	0.27	0.31	0.58	0.76	1.00	0.24	-0.05	0.13	0.16	0.12	0.36	0.11	-0.04	0.08	0.18	0.07	0.13
XLU	0.00	0.11	0.21	0.16	0.23	0.24	1.00	0.18	0.12	0.54	0.36	0.26	0.22	0.26	0.34	0.30	0.40	0.36
XLE	0.00	0.02	0.15	-0.23	-0.14	-0.05	0.18	1.00	0.22	0.25	0.28	0.31	0.27	0.49	0.50	0.45	0.57	0.40
ARKK	0.00	0.09	0.14	-0.03	0.07	0.13	0.12	0.22	1.00	0.19	0.42	0.46	0.63	0.40	0.46	0.53	0.47	0.58
XLP	0.00	0.10	0.12	0.02	0.11	0.16	0.54	0.25	0.19	1.00	0.52	0.33	0.34	0.42	0.47	0.44	0.56	0.51
XLV	0.00	0.07	0.14	-0.04	0.06	0.12	0.36	0.28	0.42	0.52	1.00	0.40	0.48	0.50	0.53	0.54	0.63	0.63
ANGL	0.00	0.18	0.20	0.14	0.28	0.36	0.26	0.31	0.46	0.33	0.40	1.00	0.49	0.42	0.48	0.55	0.52	0.55
XLK	0.00	0.07	0.14	-0.08	0.03	0.11	0.22	0.27	0.63	0.34	0.48	0.49	1.00	0.49	0.57	0.63	0.60	0.81
XLF	0.00	0.04	0.04	-0.24	-0.14	-0.04	0.26	0.49	0.40	0.42	0.50	0.42	0.49	1.00	0.73	0.61	0.83	0.66
XLI	0.00	0.07	0.13	-0.14	-0.02	0.08	0.34	0.50	0.46	0.47	0.53	0.48	0.57	0.73	1.00	0.67	0.82	0.76
VEA	0.00	0.11	0.31	-0.07	0.08	0.18	0.30	0.45	0.53	0.44	0.54	0.55	0.63	0.61	0.67	1.00	0.72	0.72
SPYV	0.00	0.10	0.15	-0.16	-0.03	0.07	0.40	0.57	0.47	0.56	0.63	0.52	0.60	0.83	0.82	0.72	1.00	0.80
QUAL	0.00	0.09	0.16	-0.09	0.04	0.13	0.36	0.40	0.58	0.51	0.63	0.55	0.81	0.66	0.76	0.72	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 окт. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 40/60 Jul 2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 40/60 Jul 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации