PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с SPYV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 11.83%/yr for SPYV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 25.04% против 11.83% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between XLK and SPYV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.66

The correlation between XLK and SPYV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и SPYV

Секторы
XLK
SPYV

Технологии

99.7%
21.5%

Энергетика

0.2%
7.1%

Промышленность

0.1%
10.8%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Технологии

XLK
99.7%
SPYV
21.5%

Энергетика

XLK
0.2%
SPYV
7.1%

Промышленность

XLK
0.1%
SPYV
10.8%

Сырьевые материалы

XLK

-

SPYV
3.4%

Коммуникационные услуги

XLK

-

SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

SPYV
11.2%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

SPYV
9.1%

Финансовые услуги

XLK

-

SPYV
14.5%

Здравоохранение

XLK

-

SPYV
11.6%

Недвижимость

XLK

-

SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

XLK

-

SPYV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

XLK vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.04

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.86

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.24

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

12.39

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XLK и SPYV

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-58.45%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-6.22%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-17.54%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-17.89%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-36.89%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-1.35%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-8.71%

-26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

1.62%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SPYV

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

2.28%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

7.18%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

9.91%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

14.41%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

16.95%

+7.65%

Сравнение комиссий XLK и SPYV

XLK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SPYV

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and SPYV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 11.83% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while SPYV is S&P 500. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.04% for SPYV.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор