PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. XLK is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.62%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности XLK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 34.34%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 25.62% против 15.82% соответственно.

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between XLK and ARKK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.68

The correlation between XLK and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и ARKK

Секторы
XLK
ARKK

Технологии

99.7%
26.4%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%
6.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
ARKK
26.4%

Энергетика

XLK
0.2%
ARKK

-

Промышленность

XLK
0.1%
ARKK
6.3%

Сырьевые материалы

XLK

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

ARKK

-

Финансовые услуги

XLK

-

ARKK
15.4%

Здравоохранение

XLK

-

ARKK
27.4%

Недвижимость

XLK

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

XLK

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

XLK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.05

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.61

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.22

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

2.71

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.05

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.13

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.39

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XLK и ARKK

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-80.97%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-31.35%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-39.56%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-77.23%

+43.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-80.97%

+47.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-48.15%

+45.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-30.13%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

14.09%

-9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и ARKK

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 7.27%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

9.47%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

25.18%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

36.42%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

46.29%

-21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

40.26%

-15.77%

Сравнение комиссий XLK и ARKK

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и ARKK

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and ARKK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 15.82% for ARKK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.75% for ARKK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор