Сравнение ARKK с USD=X
ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, ARKK returned 15.39%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKK
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- 15.39%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам ARKK и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -1.35% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. USD=X — Ранг доходности на риск
ARKK
USD=X
Сравнение ARKK c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и USD=X
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | 0.00% | -80.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | 0.00% | -31.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | 0.00% | -39.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | 0.00% | -77.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | 0.00% | -80.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | 0.00% | -50.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.14% | 0.00% | -30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 0.00% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и USD=X
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 0.00% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 0.00% | +25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 0.00% | +36.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 0.00% | +46.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 0.00% | +40.34% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK has higher volatility (11.34%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор