PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLU и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLU и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		9.31%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.89% против 21.15% соответственно.

XLU

1 день
0.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.02%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.89%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XLU и XLK

XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLU vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.98

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.27

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между XLU и XLK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и XLK

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.57%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XLU и XLK

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-82.05%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-15.92%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-33.56%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-33.56%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-10.32%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-35.16%

+24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.03%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и XLK

Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.10%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.96%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

16.48%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

27.05%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.71%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

24.33%

-5.13%