PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. XLU is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 15.39%/yr for ARKK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности XLU и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.99% против 15.39% соответственно.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between XLU and ARKK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.14

Сравнение распределения секторов XLU и ARKK

Секторы
XLU
ARKK

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

27.4%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.4%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
ARKK

-

Сырьевые материалы

XLU

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

ARKK

-

Энергетика

XLU

-

ARKK

-

Финансовые услуги

XLU

-

ARKK
15.4%

Здравоохранение

XLU

-

ARKK
27.4%

Промышленность

XLU

-

ARKK
6.3%

Недвижимость

XLU

-

ARKK

-

Технологии

XLU

-

ARKK
26.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

XLU vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.67

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.13

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.77

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

1.71

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.16

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XLU и ARKK

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-80.97%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-31.35%

+22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-39.56%

+22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-77.23%

+51.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-80.97%

+44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-50.87%

+42.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-30.14%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

14.18%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и ARKK

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.60%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

11.34%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

25.96%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

36.15%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

46.38%

-29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

40.34%

-21.07%

Сравнение комиссий XLU и ARKK

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и ARKK

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and ARKK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs 8.99% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

XLU has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for ARKK.

XLU is categorized as Utilities Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.75% for ARKK.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор