PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.23% соответственно.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XLV и XLE

И XLV, и XLE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.18

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.56

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.61

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

4.23

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.18

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между XLV и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и XLE

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XLV и XLE

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-71.26%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-18.79%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-26.04%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-66.81%

+38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-5.74%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-18.05%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

7.15%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и XLE

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.45%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

14.46%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

25.21%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

26.09%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

29.50%

-12.97%