Сравнение XLE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или XLU.
Основные характеристики
| XLE | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.66% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | 17.55% | -1.24% |
| Дох-ть за 3 года | 31.73% | 3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.16% | 6.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.25% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 19.17% | 17.14% |
| Макс. просадка | -71.54% | -52.27% |
| Current Drawdown | -1.93% | -9.64% |
Корреляция
Корреляция между XLE и XLU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLE и XLU
С начала года, XLE показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 4.25% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и XLU
И XLE, и XLU имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и XLU
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности XLU в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.03% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.26% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и XLU
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и XLU
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 3.75%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.