PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.79% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDUXLU с SCHD

Сравнение комиссий XLE и XLU

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.73

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.21

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

5.31

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между XLE и XLU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XLU

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XLE и XLU

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-51.98%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-9.18%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.26%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-36.07%

-30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.72%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-10.26%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.82%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XLU

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.09%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

10.36%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

15.79%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

17.18%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

19.21%

+10.29%