PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с XLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 10.22%/yr vs 9.15%/yr for XLU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.15% соответственно.

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%

XLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.74%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.25%
1 год
9.11%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.11%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between XLE and XLU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.35

Over the past year, the correlation between XLE and XLU has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и XLU

Секторы
XLE
XLU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Энергетика

XLE
100.0%
XLU

-

Сырьевые материалы

XLE

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

XLU

-

Финансовые услуги

XLE

-

XLU

-

Здравоохранение

XLE

-

XLU

-

Промышленность

XLE

-

XLU

-

Недвижимость

XLE

-

XLU

-

Технологии

XLE

-

XLU

-

Коммунальные услуги

XLE

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDUXLU с SCHD

Доходность на риск

XLE vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.63

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.94

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.00

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

2.24

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.63

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XLE и XLU

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-51.98%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.18%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-17.26%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.26%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-36.07%

-30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.78%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-10.22%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.09%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XLU

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

5.41%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

11.53%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

14.57%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

17.32%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

19.26%

+10.33%

Сравнение комиссий XLE и XLU

И XLE, и XLU имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XLU

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности XLU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.72%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLE and XLU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to XLU (5.41%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 9.15% for XLU. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE and XLU have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLU has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.54% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while XLU is Utilities Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор