Сравнение USD=X с QUAL
USD=X (USD Cash) is a currency, while QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 14.19%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
QUAL
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам USD=X и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 7.89% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. QUAL — Ранг доходности на риск
USD=X
QUAL
Сравнение USD=X c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.80 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и QUAL
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -34.06% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.03% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -18.00% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -28.23% | +28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -34.06% | +34.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.61% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.10% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.98% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и QUAL
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.12% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 9.28% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 12.01% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.35% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.11% | -18.11% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL has higher volatility (3.12%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs QUAL's -34.06%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор