Сравнение USD=X с XLF
USD=X (USD Cash) is a currency, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.33%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам USD=X и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. XLF — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLF
Сравнение USD=X c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и XLF
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -82.69% | +82.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -14.79% | +14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -15.54% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -25.81% | +25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -42.86% | +42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.94% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -20.01% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.76% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и XLF
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.23% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 11.26% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 14.69% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.66% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.17% | -22.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLF has higher volatility (4.23%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs XLF's -82.69%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор