Сравнение USD=X с VCSH
USD=X (USD Cash) is a currency, while VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 2.66%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VCSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам USD=X и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.44% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VCSH — Ранг доходности на риск
USD=X
VCSH
Сравнение USD=X c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.01 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VCSH
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -12.86% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -1.40% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -1.40% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -9.48% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -12.86% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.34% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VCSH
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.61% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 1.41% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 1.87% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 2.88% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.35% | -3.35% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH has higher volatility (0.61%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VCSH's -12.86%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор