PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

SPYV — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Value. SPYV запущен 25 сент. 2000 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A5083

CUSIP

78464A508

Эмитент

State Street

Дата выпуска

25 сент. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Value

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPYV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPYV с VTV SPYV с SPYG SPYV с SPY SPYV с SPLG SPYV с SCHD SPYV с SPHQ SPYV с MGV SPYV с SPYD SPYV с BRK-B SPYV с AVLV
Популярные сравнения:
SPYV с VTV SPYV с SPYG SPYV с SPY SPYV с SPLG SPYV с SCHD SPYV с SPHQ SPYV с MGV SPYV с SPYD SPYV с BRK-B SPYV с AVLV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) показал доход в 0.90% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPYV составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

SPYV

С начала года

0.90%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.17%

5 лет

16.00%

10 лет

9.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPYV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.86%0.46%-3.01%-3.60%4.45%0.90%
20240.28%2.91%4.66%-4.27%2.96%-0.72%4.72%3.00%1.08%-1.21%5.84%-6.84%12.24%
20236.97%-2.98%1.35%1.74%-1.88%6.79%3.45%-2.73%-4.64%-1.74%9.52%5.55%22.21%
2022-1.79%-1.36%3.06%-4.91%1.64%-8.19%5.87%-2.82%-8.41%11.39%5.96%-3.88%-5.28%
2021-1.54%5.97%6.31%3.80%2.24%-1.17%0.81%1.68%-3.33%4.59%-3.29%7.13%24.91%
2020-2.64%-9.39%-15.30%10.72%3.18%-1.12%3.90%3.42%-2.41%-1.79%12.85%3.34%1.38%
20198.54%2.17%1.11%4.06%-7.58%8.12%1.69%-2.67%3.86%2.69%3.87%3.03%31.71%
20184.11%-5.54%-1.99%0.48%0.27%0.67%3.98%1.33%0.39%-5.37%2.68%-9.44%-9.02%
20170.76%3.84%-1.07%-0.26%-0.18%1.87%1.26%-1.30%3.31%1.26%3.42%1.66%15.40%
2016-5.14%0.82%6.96%2.01%0.86%0.71%2.80%0.56%-0.23%-1.60%6.30%2.37%17.07%
2015-4.47%5.65%-1.49%1.32%0.94%-2.10%0.43%-6.07%-3.23%7.89%0.54%-1.78%-3.18%
2014-3.74%3.53%2.78%1.09%1.36%1.76%-1.38%3.34%-1.38%1.59%2.31%0.52%12.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPYV составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.09$1.17$0.81$0.86$0.88$0.82$0.78$0.81$0.85$0.65$0.61$0.56

Дивидендный доход

2.13%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$1.17
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.81
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.86
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.26$0.88
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.82
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.78
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.81
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.36$0.85
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.65
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.61
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF показал максимальную просадку в 58.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.45%10 окт. 2007 г.3546 мар. 2009 г.98812 февр. 2013 г.1342
-36.89%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.224
-33.67%29 дек. 2000 г.3699 окт. 2002 г.31926 янв. 2004 г.688
-19.18%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-17.9%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...